Nerja ligt aan de kust van de Middellandse Zee, ruim 50 kilometer ten oosten van Málaga en vormt de oostelijke uitloper van de Costa del Sol. In Nerja is zo'n 16 kilometer strand te vinden. Nerja is o.a. bekend vanwege het Balcón de Europa, een promenade in het centrum bovenop een klif die de zee in steekt. Ten oosten van de stad liggen een reeks kleine beschutte stranden en inhammen, van elkaar gescheiden door kliffen en andere rotspartijen.
Even buiten Nerja liggen druipsteengrotten waar vele archeologische vondsten zijn gedaan en waar muurschilderingen van zo'n 20.000 jaar oud zijn gevonden.